宜信：风控的本质——风险与收益的平衡2017

风控的本质–风险与收益的平衡宋巍宜人贷产品副总裁从资金、场景驱动到科技驱动根据零壹财经预测，到2020年?我国的非房贷消费贷款余额可达11.87万亿?科技驱动互联网消费金融的增长，份额可达1/3，即互联网上实现的信贷规模达4万亿元左右信息发布阶段简单智能系统化核心职能系统化流程全自动人工智能深入应用金融科技巨头目前阶段技术能力输出需求方目前阶段网贷科技大有可为9.93.8近14亿中国人只有27.8%有央行征信记录16%84%16%贷前审核是欺诈申请72.0%83.1%68.0%77.9%23.9%28.4%0%20%40%60%80%100%20132014201520162017201820192020网络信贷网络资管网络支付2020年网络信贷渗透率可达28.4%来源：CNNIC，艾瑞咨询风险定价彰显风险管理水平收入成本利润?资金成本?运营成本?信贷损失风险定价精准获客是风险定价的前提信用风险评分社交数据个人数据收入消费数据征信记录行为数据制作信用风险评分卡数据建模评分卡策略及上线策略及评分卡监控?建模样本（放款vintage,表现期）?目标变量定义(i.e.C/O,ever30+,ever15+)?产品考虑?创建变量?降维?逻辑回归，随机森林?建模?模型效力（和旧版比较）?模型验证（OOT）?模型变量逻辑性?拒贷原因?历史表现看对风险损失的降低表现?最近样品看对转化率影响?提交需求给技术部门在决策引擎上线?上线前测试（规模测试能力）?批核率监控?变量稳定性?评分卡有效性监控确定费率级别利率管理费36期APR